Publikacje naukowe w latach 1994-2012

Are Polish Public Companies “Cooking the Books”? The Evidence from Annual Earnings Thresholds / Jacek Welc.// International Business and Economics Research Journal. - 2011, Vol. 10 Iss. 3, s. 83-90 tab. wykr.
Do Fundamentally-Adjusted Valuation Multiples Improve Valuation Accuracy? The Case of the Polish Stock Market / Jacek Welc.// Accounting & Taxation. - 2011, Vol. 3 No. 1, s. 57-70 tab.
EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 98, s.358-366 tab.
The Effectiveness of Fundamentally-Adjusted Price-to-Sales Multiple in Stock Valuation – the Case of Warsaw Stock Exchange / Jacek Welc.// W: 1st International Conference on Finance, Business & Accounting. Kuala Lumpur, 2009. - S. 1-13 rys. tab..
How Much is Polish Companies' Earnings Predictability Mean-Reverting / Jacek Welc.// The Business Review, Cambridge. - 2011, Vol. 17 No. 1, s. 206-213 rys. tab.
Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego / Beata Bal-Domańska, Ryszard Brol, Dariusz Głuszczuk, Małgorzata Markowska, Andrzej Raszkowski, Elżbieta Sobczak, Danuta Strahl, Andrzej Sztando, Jacek Welc. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010.
Is Sales Growth of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange Mean-Reverting? / Jacek Welc.// International Business and Economics Research Journal. - 2011, Vol. 10 Iss. 1, s. 111-118 tab. wykr.
Krótkoterminowe prognozowanie koniunktury regionalnej za pomocą modelu ADL na przykładzie regionów Stanów Zjednoczonych / Jacek Welc.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2006, nr 1124, s. 241 - 249 tab. wykr.
Kwartalne wyniki finansowe spółek - prognozy analityków na tle prognoz autoregresyjnych / Jacek Welc.// Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 2010, nr 10, s. 343-355
Kwartalne wyniki finansowe spółek giełdowych - łączenie prognoz analityków z prognozami mechanicznymi a dokładność prognoz / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 103, s. 226-239 tab. rys.
Mean-Reversion of Net Profitability Among Polish Public Companies / Jacek Welc.// Accounting & Taxation. - 2011, Vol. 3 No 2, s. 53-64 rys. tab.
Mean-Reversion of Net Sales Predictability in the Case of Polish Public Companies / Jacek Welc.// The Business Review, Cambridge. - 2011, Vol. 17 No. 1, s. 90-97 rys. tab.
Mean-Reversion of Sales Growth as Investment Strategy on the Warsaw Stock Exchange / Jacek Welc.// The Business Review, Cambridge. - 2011, Vol. 17 No. 1, s. 248-254 rys. tab.
Modele autoregresji z rozłożonymi opóźnieniami w benchmarkingu konkurencyjności regionów / Jacek Welc.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2006, nr 1100, s. 167-276
Modele autoregresyjne w prognozowaniu kwartalnych wyników finansowych spółek - stopień dopasowania modelu do danych rzeczywistych a dokładność prognoz / Jacekj Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 84, s. 83-93 tab.
Ocena zasadności stosowania dyskonta z tytułu braku płynności w wycenach polskich spółek niepublicznych / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 61, s. 281-288 tab.
Prosta metoda szacowania dyskonta z tytułu płynności w wycenie przedsiębiorstw prywatnych / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 127, s. 416-424 rys.
Proste modele autoagresyjne w prognozowaniu kwartalnych wyników finansowych spółek giełdowych - wpływ łączenia prognoz na średni błąd prognozy / Jacek Welc.// W: Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych. Szczecin, 2011. - S. 284-299 tab. wykr..
Próba oceny efektywności strategii inwestycyjnej opartej na regresji liniowej mnożnika P/R spółek notowanych na GPW / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 37, s. 152-163 tab.
Przyczynowość Grangera w szacowaniu dyskonta z tytułu braku płynności akcji na przykładzie spółek z branży informatycznej / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 141, s. 137-149 tab.
Regresja liniowa jako narzędzie szacowania fundamentalnych współczynników Beta na przykładzie spółek giełdowych z sektora maszyn przemysłowych / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 65, s. 213-223 tab.
Regresja liniowa w szacowaniu fundamentalnych współczynników beta na przykładzie spółek giełdowych z sektorów : budownictwa, informatyki oraz spożywczego / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 76, s. 180-190 tab.
Reversion Toward the Mean of Corporate Revenues’ Growth – A Sectoral Perspective / Jacek Welc.// ACC Journal. - 2009, Vol. 15 no 2, s. 113-120 tab. rys. streszcz w j. czes.
Rewersja do średniej dynamiki przychodów oraz rentowności spółek a zmiany relatywnej dynamiki zysków / Jacek Welc.// W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Wrocław, 2012. - S. 347-353 tab. wykr..
Rewersja do średniej wskaźników stabilności wzrostu gospodarczego regionów Unii Europejskiej / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 180, s. 131-138 rys. tab.
Seasonality of earnings forecast errors in the case of Polish public companies / Jacek Welc.// Research Papers of Wrocław University of Economics. - 2010, nr 91, s. 177-185 tab. wykr.
Stopień niezależności banku centralnego a długookresowe wyniki makroekonomiczne / Jacek Welc.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2003, nr 995, s. 78 - 87 tab.
Stopień współwystępowania regionalnych wahań koniunktury na przykładzie regionów Stanów Zjednoczonych / Jacek Welc.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2005, nr 1083, s. 128-134 tab.
Trwałość trendów spadków i wzrostów zysków spółek a empiryczne dyskonta i premie w ich wycenie / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2011, nr 158, s. 1089-1098 tab.
Wpływ monotoniczności zmian zysków spółek na ich wycenę giełdową / Jacek Welc.// Nauki o Finansach = Financial Sciences. - 2011, nr 2(7), s. 67-75 tab.
Wpływ stopnia dywersyfikacji na ryzyko portfela akcji na przykładzie wybranych strategii kontrariańskich / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 117, s. 441-449 tab.
Wykorzystanie modelu ekonometrycznego w prognozowaniu cen surowców w przemyśle tekstylnym / Jacek Welc.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2005, nr 1096, s. 275-284 tab. wykr.
Wykorzystanie prostego modelu ekonometrycznego do prognozowania regionalnego poziomu bezrobocia / Jacek Welc.// Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2004, nr 1023, s. 516 - 521 tab. wykr.
Zjawisko konwergencji do średniej w przypadku współczynników BETA spółek notowanych w GPW / Jacek Welc.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. - 2009, nr 534, s. 255-264 tab. wykr.
Zjawisko rewersji do średniej w przypadku dynamiki PKB per capita regionów Unii Europejskiej / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2010, nr 110, s. 226-235 tab. wykr.
Zróżnicowanie regionalnych wahań koniunktury gospodarczej w województwach Polski / Jacek Welc.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2009, nr 46, s. 497-504 tab.

Na skróty

Kontakt